Praćenje trenda

Momentum

Ideja

Smjer pozicije određuje raniji prinos istog instrumenta. Primjer istraživačkog pravila koristi predznak prinosa u unaprijed određenom prozoru. Procjena volatilnosti može se koristiti zasebno za veličinu pozicije.

Kako provjeriti

Usporedi nekoliko unaprijed određenih prozora na vremenski odvojenom uzorku. Za futures bilježi stvarne ugovore i datume prelaska. Usporedi bruto rezultat s rezultatom nakon troška trgovanja i provjeri osjetljivost na nagle preokrete.

Javne reference

• Moskowitz, Ooi i Pedersen — Time Series Momentum

  Rad istražuje vezu između ranijeg prinosa pojedinog instrumenta i njegovih budućih prinosa na više terminskih tržišta.

Pojmovi za pretragu · trend following, time series momentum, futures