Kripto spot–futures basis

Premije rizika

Ideja

Istodobna kupnja imovine na spot tržištu i prodaja odgovarajućeg futuresa može izolirati izloženost razlici između spot i terminske cijene. Potencijalna zarada ovisi o usklađenosti dviju pozicija, financiranju i izvršenju do zatvaranja.

Kako provjeriti

Koristi kotacije s istom vremenskom oznakom i računaj troškove obje strane. Odvojeno modeliraj kolateral, margine, skrbništvo i mogućnost likvidacije prije dospijeća. Usporedi rezultat u razdobljima rastućeg i padajućeg basisa.

Javne reference

• Bank for International Settlements — Crypto carry

  BIS rad ispituje razlike između futures i spot cijena u kriptu te ograničenja koja utječu na cash and carry.

Pojmovi za pretragu · crypto carry, cash and carry, bitcoin futures, basis, alternative asset